Вверх

Моделирование и управление остатками денежных средств предприятия

Терёхин В. И., Подгорнова Н. А. Моделирование и управление остатками денежных средств предприятия: Монография: - М.: Креативная экономика, 2012. - 163 с.:

ISBN 978-5-91292-098-1

В монографии изложены основы теории и методики управления денежными потоками. Приведены современный инструментарий и практические примеры обоснования решения по регулированию остатка денежных средств предприятия.

Представлена модель управления остатками денежных средств с использованием современного математического аппарата, информационных и программных ресурсов, обеспечивающих поддержание их значения на уровне минимально необходимом для обеспечения достаточности денежных средств на предстоящие сутки. Инструментарий обеспечивает встраивание модели в современные корпоративные информационные системы, обновление информационной базы данных в режиме реального времени, формирует возможности повышения эффективности управления предприятиями за счет снижения иммобилизованных денежных средств. Приведены практические рекомендации по моделированию остатков денежных средств предприятий в условиях высокой неопределенности платежей.

Монография предназначена для менеджеров, экономистов-математиков, финансистов и аналитиков, разрабатывающих и реализующих проекты по формированию эффективности финансового управления предприятия, может быть полезна студентам, изучающим экономику и финансы фирм, экономико-математическое моделирование, информационные технологии в управлении.

СОДЕРЖАНИЕ
 
ВВЕДЕНИЕ

Глава 1.
Остатки денежных средств предприятия как объект моделирования

1.1. Экономическая сущность и особенности управления остатком денежных средств

1.2. Анализ характеристик временных рядов денежных средств

1.2.1. Анализ временных рядов денежных потоков классическими методами математической статистики

1.2.2. Вейвлет-анализ как инструментарий предпрогнозного исследования временного ряда денежных потоков предприятия

1.2.3. Предпрогнозный анализ временных рядов денежных потоков предприятия

1.3. Анализ методов прогнозирования потоков денежных средств

1.3.1. Адаптивный метод прогнозирования денежных потоков и его практическая реализация

1.3.2. Инструментарий и практическое применение метода прогнозирования денежных потоков на основе нейронных сетей

Глава 2.
МОДЕЛИРОВАНИЕ  ОСТАТКА  ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

2.1. Исследование моделей управления остатками денежных средств предприятия

2.2. Финансовая модель управления остатком денежных средств

2.3. Алгоритм финансовой модели управления остатком денежных средств

2.4. Эффективность применения финансовой модели управления остатком денежных средств на российских предприятиях...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

БИБЛИОГРАФИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ





Рязанский государственный радиотехнический университет - Моделирование и управление остатками денежных средств предприятия